Python - 증권 데이터 분석 준비 (2)
주식회사와 주식이란
- 전 세계에서 생산되는 부가가치의 90%가 주식회사에 의해서 창출된다.
- 주식회사는 유한 책임과 지분 양도를 보장한다.
- 주식은 거대 자본이 필요한 사업들을 가능케 함으로써 인류가 발전하는 데 큰 기여를 하고 있다.
워런 버핏의 투자 규칙
- 절대 돈을 잃지 마라.
- 규칙1을 절대 잊지 마라.
투자란 안전하게 원금을 보장하면서도 적절한 수익을 돌려줄 수 있는지 분석하는 과정에서 이루어진다. 이러한 조건을 만족하지 못하는 것들은 투기다.
벤저민 그레이엄의 투자 방식
- 정량적 분석으로 시가총액이 순당좌자산의 2/3 이하로 저평가된 종목에 분산 투자한다.
워런 버핏의 투자 방식
- 경영자의 태도나 브랜드 충성도 같이 계량화가 어려운 정성적 요소도 고려한다.
- 버크셔 해서웨이(BERKSHIRE HATHAWAY INC.)의 주주 서한 에서 워런 버핏의 사상을 이해할 수 있다.
증액투자법
- 채권에 투자해서 얻은 이자 수익으로 주식에 재투자하는 투자 기법
- 국채 3년물 또는 국채 5년물에 투자하여 수익을 낸 후 그 금액으로 KOSPI 200 지수 같은 국내 주식에 재투자하면, KOSPI 연평균 수익률보다 1~2% 높은 수익률을 기대할 수 있고, 주식에 투자한 금액을 모두 잃게 되더라도 채권의 이자 금액만 잃을 뿐 원금은 보장되므로 리스크를 줄일 수 있는 시도해볼만한 투자법이다.
정률투자법
- 전체 자산을 KOSPI 지수와 채권 지수에 1:1로 나누어 투자한 뒤 매월 보유 비중을 1:1로 리밸런싱하는 투자 기법
헤지 전략
- 투자할 때 발생하는 리스크나 손실을 줄이는 수단 또는 행위를 의미한다.
- 한국은행 경제통계정보시스템의 국내외 주요 자산 수익률 상관계수 집계 자료를 참고하여 투자하고 있는 주식과 상관계수가 -1에 가까운 주식을 함께 투자하면 변동성을 낮추는데 도움이 된다.
퀀트 투자
- 계량적인, 측정 가능한 투자
- 정량적인 분석만으로 투자한다.
- 전문가들은 주관적인 요소를 알 수 있으나, 일반인에게 오히려 더 적합한 투자 방식이라고 언급되어 있다. (2020)
- 장점
- 전문가들의 주관적이고 정성적인 요소들이 개입될 여지가 적다.
- 일반인들에게도 적합한 투자 방법이다.
- 백테스트를 통해 내가 세운 투자 전략을 검증하여 어느 정도의 기간에 얼마나 수익을 낼지 미리 예상해 볼 수 있다.
2024년에는 생성형 AI의 활용으로 투자 방식에도 변화가 있을 듯하여 좀 더 혁신적인 투자 방법을 찾아봐야겠다.
파이썬(python)으로 구현하는 이유
- 문법이 간단하여 일반인도 쉽게 배울 수 있다.
- 데이터 수집부터 전처리, 모델링, 시각화 등에 필요한 라이브러리를 모두 갖추고 있어서 증권 데이터 분석 및 자동매매 시스템을 만드는데 최적이다.
- 웹 어플리케이션으로도 개발할 수 있으며, 다양한 라이브러리를 가지고 있다.
용어설명
- 레버리지 (leverage)
- 빚을 이용한 투자를 의미한다.
- 레버리지의 비율 = 내가 투자한 금액 / 전체 투자금액
- 순당좌자산
- 즉시 현금화할 수 있는 당좌자산에서 1년 미만에 갚아야 할 유동부채를 차감한 금액
- 이동평균선
- 특정 기간 주가의 평균치를 연결한 선, 이평선이라고도 한다.
참고 도서
참고 사이트
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